аглицкое пари договорной процесс - стенограмма3

[Logik P-ur]

Сообщение от ich bin

с другой - это типа "молитвы от противного"

Ну уж тогда "молитвы от отвратительного".

[Logik P-ur]

Сообщение от ich bin

Logik P-ur,
о кстати
а у тебя болгарка есть?

Опять, сцуко, подъебнуть хочешь... Чего-то про зубы, да?
Ну есть. (напрягся в ожидании подкола)...

[Logik P-ur]

Сообщение от ich bin

она тебе 1 июля понадобится может

На кой?

[Logik P-ur]

Ну-у-у-у
Эт мы зараз усё сделаем на Скорпе. Там всё поместится, включая кокошник в люк.

[Logik P-ur]

А у меня спецавтомобиль по спецзаказу: "Ока-Скорпио". V6 2.8
Чёрный кстати.

[Logik P-ur]

Я помню...

[dsa]

Сообщение от ich bin

дося вон ждет обвала
и ..............
зря имхо конечно
================
его любимые теханализы - совершенно ни при чем

Эм. Вообще-то последнее, что я сказал - "до 115 ничего не понятно. Пока обратно 99 не попробует - если вообше попробует".

К 115 идем? Какие претензии к теханализу?

[Logik P-ur]

Ворожим-ворожим-ворожим....

[maxeм]

Сообщение от ich bin

не
ну это неинтересно - раз
два - собственно мои условия - еще даже не начались
2 квАртал то
так что - ничья она вполне возможна
(мне вот этот мартовский ап - ну совершенно не нравится. вот как будет в эйприле или мае даун
так и писец устойчивому росту 2 квАртала )

имхо. меньше ста уже небудет точно ( в пределах пари).
а можт и до конца года, но.....тута куча всего

[maxeм]

Сообщение от ich bin

имхо коррекция будет до 95-100 примерно
а потом рост до 105-110 (к концу периода парей)
период корректирующего спада - от 2 недель до месяца
имхо конечно

Думаешь сотню пробьет?
имхо. врядли..
А че там Дося с анализом?

[dsa]

Сообщение от maxeм

Думаешь сотню пробьет?
имхо. врядли..
А че там Дося с анализом?

тех-анализ на такой вопрос "пробёт или нет" ответа дать не может. Тут нужен хороший фундаментальный анализ с кучей грамотных аналитиков. Которые днями цифирки считают, а не статейки в экономические журналы строчат.

вот когда (и если) пробёт, то посмотрим, как он это сделает и посмотрим, что там можно ждать.

Эллиотовый анализ можно бы попробывать применеть, но а)ему самому веры нет б)нет данных.

[dsa]

Сообщение от Даша

Какие нужны?

месячные графики за последние 20-25 лет и недельные за последние 8 лет.

[dsa]

Сообщение от ich bin

пробьет
там очень крутая кривая тренда
нигадится

25 процентов от последнего движения отмерь. На глаз вроде где-то на уровне 95-100 проходит. Вот это с большой долей будет нижней границей треугольника внутри которого будет долбиться. Если к 100 подойдет, то пробъёт неменуемо - это ни о чем не говорит. Момент истины всё таки в районе 87-92. Там где долго толклись в прошлый раз. Ну чуть выше из-за инфляции - не могу оценить. Всё что выше - информационный шум.

[maxeм]

Сообщение от dsa

.....Эллиотовый анализ можно бы попробывать применеть, но а)ему самому веры нет б)нет данных.

те, што "в рынке" без Эллиота, наверное, уже справляются?
--
вот такая загагулина? и прочее и проч.??

[dsa]

Сообщение от maxeм

те, што "в рынке" без Эллиота, наверное, уже справляются?
--
вот такая загагулина? и прочее и проч.??

Ну очень похоже. Я бы так тоже нарисовал.

Но то, что помечено, как (б) может быть уже (5) тогда (с) становится (а), ну и так далее с катострофическими последствиями для предсказания, но к большому удовольствию продавца.

А вот приложи сюда MACD - будет там пересечение нулевой линии на этом же машстабе между (W) и (b)? На одном голом эллиоте далеко не уедешь.

Второй менее катострофичный, но уже неприятный для того, кто там что то-то продал "по тренду", если (е) выродится в муторынй длинный треугольник, который разве, что краешком чиркнёт цену продажи.

[dsa]

Сообщение от Даша

Ни фига не даст.
Пробовали-строили...
Пальцем в небо.

Хм. Если бы был способо котоырй "даёт", то сама понимаешь.

Эти графики лишь увеличат "вес", тех или иных ожидаемых событий. Если они покажут, что расчёт был неправильным, это тоже полезная информация, для того, чтобы пересчитать по новой.

[maxeм]

Сообщение от dsa

.... На одном голом эллиоте далеко не уедешь.

....

Пилять, а в децтве мы марки собирали(С)
дипломы по опционам писали, пилять
----
эх..
в 98-м эти элиоты летели к черту после майских.
пришлось трейдеров заставлять переводить на себя мун бумаги (омск и еще какие то) как на физ лиц..
физ лицам еще погашали
какое то время
эх..

[maxeм]

Сообщение от ich bin

...ну 93-98 - только из уважения к теханализу

+

[dsa]

Сообщение от maxeм

в 98-м эти элиоты летели к черту после майских.

главная прелесть эллиотов и претчеров в том, что задним числом они могут объяснить все что угодно. Да еще так убедительно, что сразу становится ясно, что по другому и быть не могло.

[dsa]

Сообщение от Даша

Знаешь, ИМХО, в нефтянке и спецов таких уже не держат из-за вот такого попадалова...\

Дык самородки-неудоучки потому что. Еще есть risk management. Без которого в этом деле прямая дорога в номер дешевой гостиницы.

[dsa]

Сообщение от Даша

Умные и толковые... но не для прогноза роста цен на нефть.
Там нет зависимостей. Вообще.

Ну и че что "нет"? (хотя они есть, но особенные) - если бы они были, то не было бы рисков. На то люди и рисуют зелено-желтые-кадратики с вероятность-влияние, чтобы и крышу поменять и под дождь не попасть. Хотя у дождя тоже зависимостей не больше (точнее - не меньше), чем у спекулянтов.

[dsa]

Сообщение от Даша

Кстати, Дося.
Ты был бы отличным риск-манагером!

Хм. Вчера вот как раз объяснял, что то, что вылезшие было проблемы при aquision свежеприкупленной калифорнийской конторки учтены в графике работ и мы не выходим даже из зеленой зоны.

Сообщение от Даша

Не хотел бы попробовать?

ну пиши Энди Йонису, что хочешь попробывать побыть моей начальницей. Может быть и возмет

[dsa]

Сообщение от Даша

Там нет зависимостей. Вообще.

Странно. Зависимостей нет, а бабки есть.


http://lh5.google.ru/sergey.dolin/R9...0%B0%D0%BB.jpg
Устал я нынче, 1-й квартал закрываю. Жадничать плохо.

[dsa]

Сообщение от Даша

Вот это так, согласна абс.

Но объяснени того, что происходило вчера, помгоает понять, что происходит сейчас.

[dsa]

Сообщение от ich bin

поэтому смычокли брать елиотов за 25 лет

потому, что на рынке работают инвест. и пенсионные фонды с вкладами такой продолжительности. С однйо стороны. А с другой из практики уже известно (лично мне), что обоснованный анализ требует не менее 120 периодов. На меньшем количестве просто не видно циклов целиком.

[dsa]

Сообщение от ich bin

только куда ты денешь то
что на протяжении первых 40 периодов - одни факторы действуют
на следующих - еще другие
а щас вообще третьи

ну да. Так оно и есть. Есть неувернность в начале тенденции, есть уверенность в продолжении, есть неуверенность в продолжении, есть уверенность в окончании. И на 120/140 периодах я уже точно знаю, какие именно факторы действую _сейчас_. А на последних 40 я не увижу нихера кроме прыгающих палочек.

Сообщение от ich bin

чего ты с чем сравнивать будешь то
вот и попрут у тебя ошибки

Вы таки меня будете коммерции учить? С чего ты взял, что тыт такой умный и знаешь, про "разные факторы", а кругом полные дебилы, которые "линейную регрессию" за 20 лет вычисляют?

Сообщение от ich bin

циклы действуют в рамках единого - ну пространства
если пространство изменилось
то и циклы другие - с другими периодам. с другмим сдвижками

Ты сейчас про какие циклы - по Доу или по Эллиоту?

[dsa]

Сообщение от ich bin

про любые циклы!!!!!
любые циклы действуют в рамках единого пространства

Значит ты все таки про циклы по Доу. А вот по Эллиоту, в его самой примитивной трактовке, цикл как раз развивается в 8-и разных стадиях.

Сообщение от ich bin

ты нихера не понял что я имею ввиду
просто напросто

ну ты умный и рисуешь линейные регрессии. А я дурак и смотрю за 21-периодными средними и осциляторами, которые на 40 периодах даже отсчитаться не успевают.

[maxeм]

Сообщение от ich bin

однако я лопухнулся
дауна даже до 95 не будет
и.............
дауна не будет вовсе имхо
http://www.oilru.com/news/68049/
....

хе-хе..
основа роста
пока неисчерпала себя
--
неисчерпаемая ФРС:
«Сценарий со снижением на 0,75% оценивается как наиболее вероятный, однако последние события сделали возможным и более агрессивное снижение на 1%»,

[maxeм]

Сообщение от dsa

главная прелесть эллиотов и претчеров в том, что задним числом они могут объяснить все что угодно. Да еще так убедительно, что сразу становится ясно, что по другому и быть не могло.

объяснить как спрогнозировать выход из бумаг при, допустим,
региональном дефолте по обязательствам ( напр. 98-й год, Омские облигации)??
Поясни, если не лень.
Примерно

[dsa]

Сообщение от maxeм

объяснить как спрогнозировать выход из бумаг при, допустим,
региональном дефолте по обязательствам ( напр. 98-й год, Омские облигации)??
Поясни, если не лень.
Примерно

фраза "как спрогонозировать" настолько выпадает из контекста "задним числом", что я просто в недоумении, чего от меня хочется.

[dsa]

Сообщение от ich bin

я про то - что цикл - единый только в рамках единого пространства

какая смелая теория. Чего только люядм на ночь в голову не приходит. Дискретные вот миры "единых пространств".

Лучше бы уж поллюции.

А можно узнать _максимально длительный отрезок времени_ которому ты уже отказываешь в праве иметь свои циклы? Или какое максимальное количество жлементов графика ты разрешаешь использовать?

А если от недельного графика в сорок свечек, я перейду к годовому, тоже в сорок свечек, то эти графики будут принципиально отличаться по своим характеристикам и законам? Т.е. ты по внешнему виду готов сказать какой период изобажен на графике?

А эти... ну которые работают с 80 и 200 периодынми средними, они все мудаки и ничего не знают, да?

[dsa]

Сообщение от ich bin

почти дискретные
с переходами да
до 1 мв - одно пространство
до 2-й другое
до середины 70-х 3-е
потом 4-е
щас переход на 5-е

границы конечно нерезкие
и переходы плавные
но.
тем не менее базовые пространства меняются

Защищай диссертацию. Может нобелевку получишь. Совершенно свежий подоход. Такого ещё не было.

[SoapMaker]

Сообщение от dsa

А если от недельного графика в сорок свечек, я перейду к годовому, тоже в сорок свечек, то эти графики будут принципиально отличаться по своим характеристикам и законам? Т.е. ты по внешнему виду готов сказать какой период изобажен на графике?

А эти... ну которые работают с 80 и 200 периодынми средними, они все мудаки и ничего не знают, да?

мне ккажется Ихбин хотел сказать, что ситуация лет 10 назад например на рынках была в корне другая, вообще как будто другой мир, и позиции столь длинные никто не держит (те же пенсионные фонды тобой упомянутые, наверняка все же обновляли позиции )

тем более нефтяные фьючерсы - это же инструмент срочных сделок а не долгосрочных инвестиций ?

Это же не облигации 30 летнии

Поэтому действительно, непонятно как поведение нефтяного рынка даже 7 летний давности может влиять на текущую ситуацию

[maxeм]

Сообщение от dsa

фраза "как спрогонозировать" настолько выпадает из контекста "задним числом", что я просто в недоумении, чего от меня хочется.

Пардоньте, воспоминания одолелели...

" как объяснить, что надо было выйтить из этих бумаг до рег дефолта ....."
(по "эллиотам")
как возможно?
интересно, чиста теоретически..

[SoapMaker]

ну вообще то навреное исходя только из ТА - можно было, веддь весь 98 год доходность по облигациям росла (сиречь цена падала) и была вообще нетипична для этих бумаг, соответсвенно понятно было что к краху все идет

[maxeм]

Сообщение от SoapMaker

ну вообще то навреное исходя только из ТА - можно было, веддь весь 98 год доходность по облигациям росла (сиречь цена падала) и была вообще нетипична для этих бумаг, соответсвенно понятно было что к краху все идет

цена всегда росла к погашению
почти линейно, тк рег власти тоже регулировали процесс за счет размещения последующих траншей
причем объемы последующих траншей не превышали предыдущие ( в среднем) и тд
---
не в этих конкретных бумагах дело, вооще
вопрос - как вышеуказанными техническими методами объясняется (в последующем) приближение таких ситуаций
вопрос м.б. дурацкий, но можт существует ответ
или не существует??

[dsa]

Сообщение от SoapMaker

мне ккажется Ихбин хотел сказать, что ситуация лет 10 назад например на рынках была в корне другая, вообще как будто другой мир, и позиции столь длинные никто не держит (те же пенсионные фонды тобой упомянутые, наверняка все же обновляли позиции )

Ихбин не прав. Рунком управляют одни и те же силы. Человеческие жадность и страх. Люди влияют на рынок, а рынок влияет на людей.

Сообщение от SoapMaker

тем более нефтяные фьючерсы - это же инструмент срочных сделок а не долгосрочных инвестиций ?

Ну и что. Заканчивается одна сделка, начинается другая. А пенсионный вклад остается.

Сообщение от SoapMaker

Поэтому действительно, непонятно как поведение нефтяного рынка даже 7 летний давности может влиять на текущую ситуацию

Влияет вообще все. Вплоть до трейдеров расматривающих график 7летней давности. Структура рынка фрактальна, т.е. самодобна. но бесконечна. И месячный график за 7 лет будет таким же, 84 пятиминутных свечей.

Это практика. Сколько бы невероятной она не казалась.

[dsa]

Сообщение от maxeм

вопрос - как вышеуказанными техническими методами объясняется (в последующем) приближение таких ситуаций
вопрос м.б. дурацкий, но можт существует ответ
или не существует??

Хе. Ответ то существует. Но а)их более одного и б)в другой раз ответы будут уже другими

Вообще поиск критериев раворотных точек сродни поискам святого грааля. И даже если кто их и нашел, то тихо помалкивает в тряпочку и рубит бабки. Книжки пишут лузеры. Вроде Сороса. Который умудряется наступить буквально в каждую какашку.

[dsa]

Сообщение от maxeм

" как объяснить, что надо было выйтить из этих бумаг до рег дефолта ....."
(по "эллиотам")
как возможно?
интересно, чиста теоретически..

Ну давай начнем с того, что наблюдался хорошо заметный бурный рост. Этот период будет якорем от которого удобно плясать, в силу его заметности. Это был период когда уверенность публики, интересы спекулянтов, фундаментальные показатели совпадали.

Чтобы убедиться в этом сопадении, поищем перед тем период неувернности - когда тенденция уже началась, потому тормознулась, возможно развернулась и вернулась почти (до 80%) к исходной точке и только потом начался тот самый рост. Получили три стадии - рост-спад-роооооост. Типичная для индивидуальной и массовой психилогии картина (см. оранжевые революции).

А вот дальше наступает период разочарований и неуверенностей. В жизни выражется в усталости и в апатии. На рынках в том, что кто вскосили в сильный тренд устали бояться и начинают забирать прибыль - и так уже крови напились, а новые участники боятся впрыгивать потому, что ну уж как-то подозрительно долго растёт. Одновременно с этим как правило меняются фундаментальные условия. Незаметный глазу кризис перепроизводства, отток капиталов из товарных рынок и производственных инвествиций на фондовые и финансовые (великой депрессии предшествоал невиданный биржевый бум).

Начинается период нестабильности и неуверенности. "вырастет-невырастет". Как грибы пладятся уго-чавесы и подводные лодки в персидском заливе. Закручивается узел балканской войны. Обещания расплатиться по пенсиям остаются обещаниями. Но при этом вроде бы ничего плохого объективно не просиходит. Наоборот, даже некая стабильность.

На графиках это видно, что цены начинают отходит от линии сопротивления (восходящий тренд) вправо и вниз. Легко пробивают сопротивление и хорошо так до 60% корректируются. Но тренд при этом в определении Доу еще не меняется.

Тут все не просто тем не менее. Мы могли допустить ошибку в предположении, что тот длинный рост был в направлении тренда более высокого порядка (для этого и нужны данны за более большой период) и является импульсом в его продолжении. Это омгла быть и кореекця противоположного "большого" нисходящего тренда. Тогда она сейчас закончится и начнется импульс "на юг". Тут и работает риск-манеджмент. Цена и вероятность ошибки возрастает достигает пожалуй максимума. Старые умные трейдеры в таких ситуация вообще уходя с рынка. Горячая молодежь успешно пипсует, потому что канал близок к горизонтальному (неувернность) и часто ходит туда сюда, позволяя рано или поздно закрыть убыточную сделку.

Но потому рынок неизбежно должен решиться. Фраза "отсюда рынок пойдет вверх или вниз" отнюдь не так бессмысленна, как кажется. Допустим что мы не ошиблись в саомм первом предположении. Т.е. угадали направление тренда, опеределили что сейчас анходимся в 4-я волне цикла и тупо ждем начала 5-й, т.е размещаем ордер на покупку выше этого мудохоещегося канала неопределённости.

Почему так - потому, что период стабильности не разрушил уверенности публики, а скорее даже напротив убедил. См. ситуацию на рынке жилья сейчас в России. И эта толпа все равно двинет цены туда в силу своего большинства хотя бы. Но профессионалы уже ушли, фундамент изменился (см. вчерашнее заявление о том, что цены на нефть растут уже не потому, что растет потреблении или падает спрос). Это в некотором роде то, про что невнятно бормочет ихбин. Непонимая, что изменение условий в свою очредь образуют свой цикл. И вот это-то рост уже и является предвестником разворота. Я не знаю, что там было в 98-м, но на 80 процентов уверен, что небо было совершенно безоблачным. Лично я даже люблю эту "пятую" волну, потому, что она почти никогда не обманывает. Бывает всегда. И всегда уходи выше вершины предыдущей 3-й. Хотя я выхожу обычно ровно на этой вершине и хотя потом всегда же кусаю локти, что движение пошло гораздо дальше (см. еврофунт прошлый четверг-пятница-понедельник - утром импульс сшибает мой покутельный стоп, я получаю "круглую цифру" в 100% в квартал и испорченное настроение потому, что естесвенно 5-я волна пошла значительно дальше).

Но эта пятая одновременно и предвестник, как минимум глубокой коррекции. Не столько глубокой в относительныйх числах - евра любит сейчас по доллару на 20% корерктироваться всего, но так как эта кореркция от всего предыдущего движения, то в абсолютных выглядит очень впечатляюще.

Как её, 5-ю распознать... Тут начинается шаманство. Иногда на глаз видно. Дивергенции в этом месте вылазят (цена вверх, индикаторы вниз). Объемы не успевают за ценой (Накополение-распределение рисует четкую дивергенцию - самый надеюжный индикатор, который я знаю). Сила тренда ослабла (ADX снижается), а осциляторы в крайних значениях. Ну вот когда каждый из эти незначительных и спорных сам по себе показателей складывается в одну картину... остается только про них забыть, и расчиать все в противоположную сторону. Потом вспомнить, расчитать потери (не прибыли!) в каждом случае, посчитать сколько можно при этом в сделу вложить не понеся тяжелых потерь. Ну и. Перключиться на периоды меньшего порядка, дождаться там явного начала тренда в предполагаему сторону и начинать на него вскакивать. Психологически себя готовя к тому, что вскакивать придется несколько раз, какждый раз выходя с небольшим убытком потому, что вскочил слишком рано. (см. мой график - там каждом большому заработку предшествует серия мельких убытков _почти_ съедающая предыдущую прибыль). Вот тогда ты готов к тому, чтобы взять большую прибыль и не понести непоправимые убытки. А теханализ тебе только помогает оценить размер сделки и настойчивать в том, чтобы терпеть убытки.

Заметь, что _предсказания_ здесь нет. Есть только _реакция_ на уже произошедшия события. Вначале формирование 4-й волны, как подготовка и ей пробой вверх, как сигнал к открытию позиции в напралении тренда. Но это не значит, что движении вверх _предсказано_. Оно _ожидается_. И если его не будет, то ты просто не откроешь позицию. Можно даже готовить ордера сразу две в обе стороны (часто люди так делают на ярковыраженных треугольниках), но с разными суммами в зависимости от степни _ожидания_ (не _вероятности_)

...а что там было в 98... Ну надо смотреть. незнаю.

[dsa]

Сообщение от ich bin

бля
речь о ельцманских сраных либеральных бумажках
что в них было фундаметнального!!!!!!!!!!!
вообще.
какие фундаментальные показатели. о чем ты

Возможности их оплатить приавительством, наличие свободных денег у покупателей. Фундамент есть всегда.