Рыночные законы

[dsa]

Всё таки не могу перестать удивлять той фантастической силе, которая движе рынками.

С одной стороны абсолютная, ничем не управляемая стихия. С другой, какая-то фаталическая, но необъяснимая закономерность.

В аттаче - 4-часовой график евры. Последняя свечка - рост евры после объявления о срезания ставки ФРС. Само по себе объяснимо. После предыдущего решения, прошло мало времени и люди не успели её предвидеть и отработать заранее. И чёрт его даже знает чего тут больше - скачка евры из-за ставки, или наоборот - ставка, чтобы дернуть евру. Ну да это всё не важно.

Важно _где_ эта свечка остановилась(Обедено красным). Чётко на пересечнии трендовых линий (ну плюс-минус 5-10 пунктов). И так в 90% случаев. Казалось бы какая связь между какими-то моими черточками, решением ФРС и стихией рынка...

Но ведь сука, работает. Десятилетиями. Как? Почему?

[SoapMaker]

когда у меня мама на котельной работала - рассказывала

что потребление гор воды можно было предсказать по программе телепередач (при ссср)

например идет интересный фильм - потребление резко падает

потом после его конца - резко возрастает.

по времени приходу людей с работы итп.



вот это имхо из той же оперы, нам только кажется что мы индивидуальности, а на самом деле нет.


есть еще кажется в австрийской школе тоже теории такая мутная предельной полезности

что типа человека можно усреднять и оон стремится всегда получить максимальную прибыль с минимальным расходом труда. и на основе этого свойства составлять модели и прогнозы

[dsa]

Сообщение от SoapMaker

вот это имхо из той же оперы, нам только кажется что мы индивидуальности, а на самом деле нет.

Да это то черт с ним. Я не удивлён _движением_. Его то я как раз, даже толком и не предвидел. И даже направления не знал (см. пунктирную линию от старого приказа на продажу в противоположном направлении). Я в какой уже раз не могу найти разумного объяснения месту остановки этого движения.

Т.е. что именно делать - продавать или покупать я даже не знал. Но вот где нужно реализовывать продажу если она случится - определятся с каким-то пугающим фатализмом.

[dsa]

Сообщение от Gollum

Гы. А ты уверен что это ТОЛЬКО ТВОИ черточки? И сколько кроме тебя народу сидит над ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ бумажкой ?

Дак в чем и rub - все кто сомтрят на "точно такую же бумажку" стремятся друг-друга обмануть, и по идее, напротив - сломать график.

Но то было только начало концерта. Вот продолжение того же графика. На арене все так же евра.



Тут уже попахивает настоящей чертовщиной. Настолько всё раскладывается "по теории", что все эти бернаки, фрс, мировые кризисы, кажутся зводными поровозиками бегающими по игрушечным рельсам.

Вот там единочкой я пометил "первичный интерес", в который никто еще не верил - слишком долго на рынке стояла невнятная толкотня, естественно рост глубоко откорректировался в _трехфазной_ коррекционной волне 2, но тенденция уже сложилась, достигла вершины, легко миновала её, и ушла в энергичную 3-ю волну "все согласны с направлением". Примечательно при этом, что преодоление высоты 1-й волны это не больше не меньше, как 18 сентября - день, когда Бернаке включил свои ппечатные станки. И понеслось!

23 ноября этот импульс достигает своего максимума и начинается коррекция. Близятся праздники, народ в недоумении и вяло переругиваются между собой не опуская цену ниже предыдущего максимума (поддержка) ни выше последнего (сопротивление) - типичный вообщем-то и понятный с точки зрения и фундамента и психилогии треугольник - неопределнность растет, объемы падают. Но. Колебаний при этом сделано _ровно пять_. Как в любом самом тупом букваре написано для классической 4-й волны - а-б-с-д-е. И после этого легендарная "плеть" в продолжении основного тренда - она же "5-я".

И я её всю просрал. Потому, что поверить не мог, что сбытия будут развиваться с _такой_ точностью как это написано в книжке чуть ле не 50-летней давности.

А вы... Экономика... нефть... Уго Чавес... Да срал рынок на ваших чавесов с Мугамбами. Это он, рынок, вертит чавесами и бернаками и заставляет их говорить и делать, что ему нужно.

Мдя... ну что по этой картинке у кого какие будут _гипотезы_ (слово "предсказание" надеюсь тут будет повторять одна Даша - блондинке позволительно не понимать ничего после скольки угодно повторений)?

[SoapMaker]

По оси Y не видно данных

[dsa]

Сообщение от SoapMaker

По оси Y не видно данных

Да фиг с ними - это третьестепенно. Лучше ориентироваьт по "цена от такого-то числа"

[dsa]

Сообщение от SoapMaker

По оси Y не видно данных

Кстати обрати внимание, что импульс С-3, сам внутри себя раскладывается на 1-2-3-4-5.

[dsa]

Ладно. Вот как я вижу ближайшее будущее.



черные линии средней толщины - 1-2-3-4-5 - это то, что мы сейчас имеем с ценой на евру. Начавшуяся на прошлой неделе тенденцию к укреплению бакса, я пока не стал брать во внимание. Пятница типа. Неделя нервная - покупка "беара", хорошие отчеты по банкам, понижение рейтингов - ну её нафиг пока.

Тонкие линии - очевидные поддержки и сопротивления

А вот дальше пошли гипотезы.

1) ну самое простое - евра тупо растёт. Никаких ни за ни против этого у меня доводов нет, а значит информации в строгом её определении тут ноль, и лезть в рынок в этот момент сейчас равносильно подбрасывать монетку. Если есть лишние деньги можно _рискнуть_. Это и будет то самое казино, которым дураки пугают лохов

2) начинается откат. Точно также, раз нет определенности вверх, нет определенности и вниз. Но вот если евра пойдет вниз (она уже пошла, но пока не достигла никаких критических уровней, так что можно расмотривать как спекулятивное движение не несущие информации о настроении рынка), то будем смотреть где и как ее падение остановится.

Я нарисовал остановку на ближайшей поддержке. Это ожидание. Где будет на самом деле не знаю, да и не важно. Важно, что после падения начнется рост ("деревья не растут до неба") и будет образован минимум в точке "А". Как далеко пойдет это рост опять неизвестно. Если рост евры просто возобновится, то там будет отдельный анализ, который нужно будет делать после преодоления точки "5" (хотя в реальной жизни - хрен там что в этом космическом вакууме информации можно проанализировать). А вот если после роста продолжится падение (образование пика в точке "б") вот тут начинается уже работа.

У Барселени описана на первый взгляд смешная и наивная технология работы биржевика - готовся-целься-огонь, но мелочей в этом деле не бывает и советы людей которые заработали реальные деньги (в отличии от черноглазых кудрявеньких "оналитиков" с РБК) пропускать нельзя.

Дак вот эта картинка - это "готовся". С момента образования точки "Б" - будет уже "целься" - мы осознано становимся "медведями" и ждем момента, когда "делать выстрел"

Вообще имея достаточные деньги, которые позволят понести убытки, продать можно уже сразу как цена опустится ниже линии поддержки соеденяющей два последних минимума (в нашем случае "4" и "А") - так как это знак начавшейся нисходящей тенденции сломавшей предыдущих восходящий тренд да еще и подтверждая неудавшимся ростом. ("оналитики" в этом месте начнут говорить про "голову-плечи", но я настаиваю на психилогической терминологии)

Но это перелом может быть фиксацией прибыли из-за чего коррекция выродиться в узкий боковой канал у которого нижняя граница будет на уровне или чуть выше этой продажи - обидно. Тем, кто болезнено переносит убытки лучше подождать следующего сильного признака того, что нихсодящая тенденция сформировалась (естесвенно теряя в потенциальной прибыли) - опускания цены меньше точки "А" - т.е. почти все кто там покупали, либо получили прибыль в Б, либо пошли в зону убытков, и при продолжении движения начнут принимать эти убытки продавая свою евру и толкая цену вниз. Так как точка "А" была недавно, а рост к Б незначительно, то больше скорее всего будет тех, кто принимает убытки и поддержка будет почти горизонтальной, т.е. на уровне цены "А".

А вот потом будет пожалуй важней кульминационный момент. (при своей осторожности я буду ждать именно его, и именно он станеть моим "целься"). Будет достигнута зеленая поддержка. Это цены тех, кто покупал во время треугольника 3-4. Это уже были "цены неуверенности". И если сломать их, то сознательных быков больше не будет. так как многи из тех, кто покуплаи тогда все таки уже продали (мы ведь имеем к этому моменту достаточно устойчивую и двукратно подтвердившуюся тенденцию к продажам) - поэтому поддержка будет наклонной. И вот если она будет предолена - то всё. Можно готовить кошелек. Тут уже казино никакого нет.

С одним но важным замечанием. По другую сторону силят не идиоты. Да и не все из 4-й волны успели соскочить и готовы принять свои убытки. Поэтому обязательно будет (я не видел случаев когда бы этого не было) будет опять рост к бывшему сопротивлению - это с одной стороны большие дядьки заседевшиеся в 4-й волне снимают какие-никакие сливки против тенденции, которая сильнее их. Ну и попытка надавить на мои нервы - я буду тут терпеть "бумажные убытки". И возможно, что нервы-кошелек не выдержат (а за счет кого еще большим дядькам выкручиваться? - только за счет слабаков и лохов). Поэтому тут все зависит уже от кошелька. Если есть уверенность что можно будет перетерпеть этот убыток - то можно продать тут. Если денег нет, то нужно будет пропустить этот подем и продать здесь же, но позже. А если находить наслаждение в этой игре, то продать надо в страшный момент, когда евра будет расти, вблизи бывшей поддержки. Вот это будет высший пилотаж. Но работать против _текущего_ тренда, заведомо обрекая себя на несколько дней убытков, это я вам скажу то еще развлечении... Лечится правда переключением на меньший период и поиск _точного_ входждения в рынок, но это уже работа серьезных профессиональных аналитиков.

[SoapMaker]

Сообщение от dsa

Кстати обрати внимание, что импульс С-3, сам внутри себя раскладывается на 1-2-3-4-5.

В ТА я абсолютно не в теме

надеюсь что пока

[dsa]

Сообщение от SoapMaker

В ТА я абсолютно не в теме

надеюсь что пока

Да ладно с ним с ТА. Вот эти законмерности. Происходящие из человечской психики. Из их существования происходит принципиальная невозможность предсказаний рынка. Предсказывать цены - равносильно предсказывать поведение людей. И тот, кто это сделает, поставит крест на будущем человечества. Гы.

[depo]

Сообщение от dsa

Всё таки не могу перестать удивлять той фантастической силе, которая движе рынками.
С одной стороны абсолютная, ничем не управляемая стихия. С другой, какая-то фаталическая, но необъяснимая закономерность.
Но ведь сука, работает. Десятилетиями. Как? Почему?

Сообщение от dsa

Вот эти законмерности. Происходящие из человечской психики. Из их существования происходит принципиальная невозможность предсказаний рынка. Предсказывать цены - равносильно предсказывать поведение людей. И тот, кто это сделает, поставит крест на будущем человечества. Гы.

непредсказуемая закономерность?
ясинская школа и чикагские мальчики
гы

[SoapMaker]

Сообщение от dsa

Поэтому тут все зависит уже от кошелька. Если есть уверенность что можно будет перетерпеть этот убыток - то можно продать тут. Если денег нет, то нужно будет пропустить этот подем и продать здесь же, но позже. А если находить наслаждение в этой игре, то продать надо в страшный момент, когда евра будет расти, вблизи бывшей поддержки

ну тут имхо нужно относится так как игре в казино или пропою ту что не жалко сумму можно в депозит и кинуть.

Имхо так надо с точки зрения психологии себя готовить

[SoapMaker]

Сообщение от dsa

Предсказывать цены - равносильно предсказывать поведение людей. И тот, кто это сделает, поставит крест на будущем человечества. Гы.
__________________

ну хз

люди себя стандартно ведут как правило

у меня мама рассказывала, когда она в котельной работала - что если шел по телепрограмме интересный фильм - то потребление воды резко падало (это в 80хх когда появились западные фильмы и телепрограммы зачитывались до дыр)

потом резко росло когда фильм кончался итп также и с телепередачами.

так что люди весьма предсказуемы.

[depo]

А если без графиков, то обычному российскому обывателю надо было 21 марта продавать евро и покупать баксы, но не поздно это сделать на этой неделе, правда с меньшим эффектом.
Дося неужели я неправ?

[dsa]

Сообщение от depo

А если без графиков, то обычному российскому обывателю надо было 21 марта продавать евро и покупать баксы

зачем?

Сообщение от depo

но не поздно это сделать на этой неделе, правда с меньшим эффектом.

в чем измеряется "меньшесть" эффекта?

Сообщение от depo

Дося неужели я неправ?

ты бесмысленнен.

[depo]

Сообщение от dsa

зачем?

в чем измеряется "меньшесть" эффекта?

ты бесмысленнен.

понятно, значит следуя ясинской школе, всё правильно
иначе бы дося не задавал бы глупых вопросов

[dsa]

Сообщение от depo

иначе бы дося не задавал бы глупых вопросов

Дак все таки, зачем "обычному российскому обывателю надо было 21 марта ... покупать баксы"?

По моему это хорошая точка, что бы начать сеанс твоего психоанализа. В состоянии ты продолжить собтсвенную мысль, или принадлежишь к тому второму сорту людей, которые _должны_ быть поражены в правах. В силу угрозы обществу и генофонду.

[depo]

Сообщение от dsa

По моему это хорошая точка, что бы начать сеанс твоего психоанализа. В состоянии ты продолжить собтсвенную мысль, или принадлежишь к тому второму сорту людей, которые _должны_ быть поражены в правах. В силу угрозы обществу и генофонду.

фонтан не беспокоит?
прикройте

[dsa]

Ладна, раз никому не интересно, то я продолжу занудствовать. Отчасти из тщеславия, отчасти из интереса.

Про евру буду бубнеть, потому, что она довольно близко соотвествует нтересующую товарещей цену на нефть и жилье.



Кроме собсвенно цен, на картинке мои рабочии индикаторы, без которых, как без рук.

Первых АДХ - показывает "силу тренда" - тут важное замечание к Дашиному с Ихбиной пари - рынок в состоянии тренда пребывает не более 30% времени. Все остальное время он болтыхается как известная субстанция в проруби без какого либо направления. Новички в это время радуются 100, 200 и 1000% годовых, профи матерятся и теряют деньги, а те, кто реально работает, предпочитает кататься на яхте по мексиканскому заливу. АДХ показывает "начало тренда" - когда превышает значения от 12 до 25 (личные предпочтения) и индыцирует то, что тренд продолжается (до тех пор пока он повышается).

Второй - МАКД - сложный и интегральный показатель, который несет столько информации, что обяъснить его в двух словах трудно.В самом первом приближении его столбики должны соответсвовать движению цены. Если динамика столбиков и динамика цен расходятся в разные стороны, значит цены вздуваются спекулянтами без соответсвующего энтузиазма публики. На это за последие полгода погорело куча народа - евар ломала одну "Дивергенцию за другой" и те, кто ждали что доллар вот-вот начнет дорожать на основе _только этого индикатора_ пополнили число тех, кто скулит, что "форекс - это казино"

Дальше - RSI. Быстрый (3-х периодный) и медленный (14-периодный) - каждый по себе частично аналогичен МАКД, в том смысле, что соответсвие его цене подтверждает её движение а расхождени( дивергенция) ставит под сомнение. Но в отличии от МАКД, РСИ колеблется в огрниченном диапазоне от 0 до 100. Выходы за границы ниже 30 и выще 70 (отличается на разных рынках) сигнализируют о том, что рынок цены заторгованы к своим крайним значениям и должны "разрядится". Средняя линия - 50 очень слабый, но тем неменее признак перехода тренда из стадии "нерешительности" в "определенную". Как правило медленный РСИ используется для подтверждени тренда, а короткий для четкого поиска дивергенций.

Ну и стохастик - опять колеблется в диапазоне 0-100. В отличии от РСИ практически бесмысленен в своих средних значениях, но просто кричит, о том, что цены в зоне экстремумов, если забрался за 80 или нижу 20. Именно потому, что в своих средних значаениях этот индикатор можно просто игнорировать, я стебался над Дашей, когда она начала ссылаться на близкий к этому, индикатор "покупательской активности" болтыхающийся возле 50%.

По поводу стохастика и РСИ есть важнейшая связь с АДХ-м - их значимость сильно понижается вплоть до полного игнорирования, если АДХ растет или хотябы остается паралельным. Осциляторы работают _только в отсутвии тренда_. Эта малоизвестная особенность и погубили любителей "поиска диверегенций".

Индикаторов навалом, но все они сводятся к тому же - сила тренда, настроение торговцев, направление тренда, перекупленность/перепроданность.

Ну и начнем с того, что никто из "оналитков" никогда не делает - с разбора полётов.
В прошлый раз я нарисовал несколько вариантов, но по прошествии времени неопределенности нифига не добавилось. На картинке то, что на предыдущих было обозначено "волной номер пять".

Откат евры ожидался (голубой отерзок 5-А) до какого-то сопротивления - в реальной жизни это оказалось самое ближняя поддержка (что говрит о силе восходящего тренда) - пересечение сразу двух сопротивлений - наклонной белой линни соответсвующей взятию прибылей тем, кто покупал там внизу и основная зона взятий этих прибылей (продаж одними, теми, кто покупал внизу и покупка теми, кто верил, что цены будут расти дальше) обозначенная голубой стрелкой. В месте перечения свежие покупки стали становиться убыточными и те кто их не продал раньше, не стали продвать, чтобы не фиксировать убыток, также как и те кто купили в самом низу, но не продали возле голубой стрелки в надежде на дальнейший рост.

Из того, что жто снижение ожидалось, совершенно не значит, что его можно было использовать для работы - не было известно когад именно она начнется, а когда это стало видно, то до поддежки оставалось уже такое маленькое растояние, что приличной прибыли, стоящей риска не светило. Опять подчеркиваю - предсказывать невозможно - можно только реагировать.

Потом, что начался ожидаемый тоже рост к точке Б. Полезной информации только то, что сформировалась четкая точка А, которая потмо может быть будет полезно.

И вот тут мы сейчас и застрял. Пойдет ли сейчас цена по "синему" или "оранжевому" варианту глядя только на график сказать невозможно. С таких рынков нужно

а) просто тупо уходить
б) ставить приказы и на покупку выше и на продажу ниже, в расчета на то, что если движение отсюда и начнется, то оно будет заведомо сильным. Если с направлением не _угадаем_ то понесем небольшие убытки. Если _угадаем_ то большие (огромные) прибыли.
в) долго думать над индикаторами, читать фундамент, надеяться на интуицию.

Уходить не интересно. Все таки находимся в зоне, на которую у нас есть четкий план
Два приказа - это в такой ситуации само собой напрашивающие решение, но чтобы снизить рынки стоит еще запланировать и разные суммы сделко - бОльший в наиболее вероятнуюю сторону и мЕньшие, в менее вероятную. (мани-менеджмент)

такчто в)

АДХ - снижается, значит тренд выдхонулся _в данный момент_ и повысилась значимость осциляторов
МАКД еще не сформировал вершин, а при том, что этот индикатор запаздывающий - забыть

РСИ - молодец - медленный четко снижается, но 50 еще не пересек, значит имеем только ослаблений восходящего тренда (то же самое, что снижающися АДХ), а быстрый нарисова две снижающихся вершинки - значит в дневных диапазонах один камешек в сторону снижения

Стохастик побывал в зоне экстремума и развернулся - еще одни камешек на чашу весов медведей.

но это все конечно почти незанчительно. Поэтому, просто ставим в обе стороны одинаковые суммы, такие, чтобы движение в "неправильную сторону" на 2/3 ширины зон поддержки сопротивления принесло терпимые убытки и ждем, когда эти приказы сработают. Все. Сети закинуты, можно идти пить водку. По идее еще нужно определиться когда фиксировать прибыль, но считать сразу два варианте - лень. Когда какой-то из приказов сработает, тогда и будет думать.

Последний день покзал очень и очень интересную свечку (в литературе - дожи) - отмечена тонкой белой стрелкой - день закрылся почти по той цене, по которой открылся, но в середине дня был пик цены. Т.е. попытка задрать цены, оказалась безуспешной. Особенно это важно, то, что эта попытка была сделана в непосредственной близости от предыдущего исторического максимума.

Вот так это выглядело вблизи:



Т.е. была явная попытка достичь предыдщуй пик, чтобы народ в панике начал покупать дорожающий евро дальше, но попытка мало что не удалась (покупателей такого дорого евро не оказалось), но при этом тут же началось падение - те, кто покупали на подъему тут же его и продали (ушли в безубыток), что свилетельствует о спекулятивном движении ("брось рынку вначале небольшую сумму денег, чтобы посмотреть, как он его переварит").

С другой стороны, этот пик мог быть подготовительной пробой сил - то, с какой легкостью удалось двинуть его вверх может свидетельствовать о том, что завтра-послезавтра народ уже двинет по настоящему.

Поэтому выбора между оранжевым и синим вариантом еще не сделано. Сидеть на берегу и ждать. Читать новости фундамента.

[depo]

О рыночных бумах, крахах и депрессиях
Стивен Кинг, ведущий экономист HSBC
По материалам The Independent
http://www.forexpf.ru/_newses_/newsid.php?news=321711

Один крах американского банка - и вот вам неоспоримое подтверждение недееспособности рыночной экономики. Каждый шаг в сторону дерегулирования приближает нас к очередной депрессии. Жадные капиталисты, оставленные наедине со своими собственными средствами, будут пускать кровь экономикам, заставляя при этом страдать от текущих экономических трудностей всех остальных. По крайней мере, так все выглядит. А это, несомненно, абсурд. В целом, рынки необходимы для удовлетворения личных потребностей и желаний каждого из его участников. В конце концов, рынки - это механизмы, благодаря которым можно позволить себе чашечку любимого кофе Fairtrade с утра, или же посреди ночи раздобыть последнюю книгу о Гарри Потере. Есть и другой вариант - часами стоять в очереди в ГУМ среди холодной московской зимы 70-х. Невидимая рука рынка получила по пальцам.

[dsa]

Сообщение от depo

Один крах американского банка - и вот вам неоспоримое подтверждение недееспособности рыночной экономики

отвали

[alexantf]

Сообщение от dsa

Цитата:

отвали

Эх-

101. Специалист подобен флюсу: полнота его одностороння.