Цитата:
Сообщение от maxeм
(Сообщение 343697)
" как объяснить, что надо было выйтить из этих бумаг до рег дефолта ....."
(по "эллиотам")
как возможно?
интересно, чиста теоретически..
|
Ну давай начнем с того, что наблюдался хорошо заметный бурный рост. Этот период будет якорем от которого удобно плясать, в силу его заметности. Это был период когда уверенность публики, интересы спекулянтов, фундаментальные показатели совпадали.
Чтобы убедиться в этом сопадении, поищем перед тем период неувернности - когда тенденция уже началась, потому тормознулась, возможно развернулась и вернулась почти (до 80%) к исходной точке и только потом начался тот самый рост. Получили три стадии - рост-спад-роооооост. Типичная для индивидуальной и массовой психилогии картина (см. оранжевые революции).
А вот дальше наступает период разочарований и неуверенностей. В жизни выражется в усталости и в апатии. На рынках в том, что кто вскосили в сильный тренд устали бояться и начинают забирать прибыль - и так уже крови напились, а новые участники боятся впрыгивать потому, что ну уж как-то подозрительно долго растёт. Одновременно с этим как правило меняются фундаментальные условия. Незаметный глазу кризис перепроизводства, отток капиталов из товарных рынок и производственных инвествиций на фондовые и финансовые (великой депрессии предшествоал невиданный биржевый бум).
Начинается период нестабильности и неуверенности. "вырастет-невырастет". Как грибы пладятся уго-чавесы и подводные лодки в персидском заливе. Закручивается узел балканской войны. Обещания расплатиться по пенсиям остаются обещаниями. Но при этом вроде бы ничего плохого объективно не просиходит. Наоборот, даже некая стабильность.
На графиках это видно, что цены начинают отходит от линии сопротивления (восходящий тренд) вправо и вниз. Легко пробивают сопротивление и хорошо так до 60% корректируются. Но тренд при этом в определении Доу еще не меняется.
Тут все не просто тем не менее. Мы могли допустить ошибку в предположении, что тот длинный рост был в направлении тренда более высокого порядка (для этого и нужны данны за более большой период) и является импульсом в его продолжении. Это омгла быть и кореекця противоположного "большого" нисходящего тренда. Тогда она сейчас закончится и начнется импульс "на юг". Тут и работает риск-манеджмент. Цена и вероятность ошибки возрастает достигает пожалуй максимума. Старые умные трейдеры в таких ситуация вообще уходя с рынка. Горячая молодежь успешно пипсует, потому что канал близок к горизонтальному (неувернность) и часто ходит туда сюда, позволяя рано или поздно закрыть убыточную сделку.
Но потому рынок неизбежно должен решиться. Фраза "отсюда рынок пойдет вверх или вниз" отнюдь не так бессмысленна, как кажется. Допустим что мы не ошиблись в саомм первом предположении. Т.е. угадали направление тренда, опеределили что сейчас анходимся в 4-я волне цикла и тупо ждем начала 5-й, т.е размещаем ордер на покупку выше этого мудохоещегося канала неопределённости.
Почему так - потому, что период стабильности не разрушил уверенности публики, а скорее даже напротив убедил. См. ситуацию на рынке жилья сейчас в России. И эта толпа все равно двинет цены туда в силу своего большинства хотя бы. Но профессионалы уже ушли, фундамент изменился (см. вчерашнее заявление о том, что цены на нефть растут уже не потому, что растет потреблении или падает спрос). Это в некотором роде то, про что невнятно бормочет ихбин. Непонимая, что изменение условий в свою очредь образуют свой цикл. И вот это-то рост уже и является предвестником разворота. Я не знаю, что там было в 98-м, но на 80 процентов уверен, что небо было совершенно безоблачным. Лично я даже люблю эту "пятую" волну, потому, что она почти никогда не обманывает. Бывает всегда. И всегда уходи выше вершины предыдущей 3-й. Хотя я выхожу обычно ровно на этой вершине и хотя потом всегда же кусаю локти, что движение пошло гораздо дальше (см. еврофунт прошлый четверг-пятница-понедельник - утром импульс сшибает мой покутельный стоп, я получаю "круглую цифру" в 100% в квартал и испорченное настроение потому, что естесвенно 5-я волна пошла значительно дальше).
Но эта пятая одновременно и предвестник, как минимум глубокой коррекции. Не столько глубокой в относительныйх числах - евра любит сейчас по доллару на 20% корерктироваться всего, но так как эта кореркция от всего предыдущего движения, то в абсолютных выглядит очень впечатляюще.
Как её, 5-ю распознать... Тут начинается шаманство. Иногда на глаз видно. Дивергенции в этом месте вылазят (цена вверх, индикаторы вниз). Объемы не успевают за ценой (Накополение-распределение рисует четкую дивергенцию - самый надеюжный индикатор, который я знаю). Сила тренда ослабла (ADX снижается), а осциляторы в крайних значениях. Ну вот когда каждый из эти незначительных и спорных сам по себе показателей складывается в одну картину... остается только про них забыть, и расчиать все в противоположную сторону. Потом вспомнить, расчитать потери (не прибыли!) в каждом случае, посчитать сколько можно при этом в сделу вложить не понеся тяжелых потерь. Ну и. Перключиться на периоды меньшего порядка, дождаться там явного начала тренда в предполагаему сторону и начинать на него вскакивать. Психологически себя готовя к тому, что вскакивать придется несколько раз, какждый раз выходя с небольшим убытком потому, что вскочил слишком рано. (см. мой график - там каждом большому заработку предшествует серия мельких убытков _почти_ съедающая предыдущую прибыль). Вот тогда ты готов к тому, чтобы взять большую прибыль и не понести непоправимые убытки. А теханализ тебе только помогает оценить размер сделки и настойчивать в том, чтобы терпеть убытки.
Заметь, что _предсказания_ здесь нет. Есть только _реакция_ на уже произошедшия события. Вначале формирование 4-й волны, как подготовка и ей пробой вверх, как сигнал к открытию позиции в напралении тренда. Но это не значит, что движении вверх _предсказано_. Оно _ожидается_. И если его не будет, то ты просто не откроешь позицию. Можно даже готовить ордера сразу две в обе стороны (часто люди так делают на ярковыраженных треугольниках), но с разными суммами в зависимости от степни _ожидания_ (не _вероятности_)
...а что там было в 98... Ну надо смотреть. незнаю.
